Distribución de la estadística de Jarque y Bera para la prueba de normalidad en una serie temporal estacionaria con datos faltantes
Palabras clave:
Estimación de datos faltantes, la estadística de Jarque y Bera, distribución empírica, bootstrapingResumen
En este artículo se estudia el efecto que produce la estimación de datos faltantes en una serie temporal en la distribución de la estadística de prueba de normalidad (Jarque y Bera, 1980). Tal estudio, se realiza vía simulación y es de carácter exploratorio. Se recomienda en estas circunstancias el uso de la técnica de bootstraping para obtener la distribución empírica de la estadística en mención.
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